股指期货套利策略(股指期货套利策略的高频交易)

反向套利，是指指数期货的实际价格低于指数期货的理论价格此时操作策略是卖出指数现货的股票组合的同时，买入指数期货，锁定两者之间的差额，待到到期日指数期货的价格收敛到现货的价格，进行双向平仓操作，从而平稳获得无风险套利。

ih和im套利是指利用股指期货合约之间的不合理价差进行交易，以获取利润的行为ih和im是中国金融期货交易所推出的股指期货合约的代码，分别代表上证50股指期货和中证500股指期货套利者通常会关注这两个合约之间的价差关系。

答案D 如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割获取的价差收益扣除买入现货后所发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利利润。

1期现套利 即股指期货与现货指数的无风险套利当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后，就提供了无风险的套利机会此时，可以买入沪深300的指数基金，然后卖出同等金额的股指期货合约只要一直持有到股指期货合约。

期货投资因为使用保证金制度，好比前几年股票交易中的融资俗称透支，而且是10倍融资所以操作不好的话风险很大如上面案例中只买一手股指就可以对100万的现货股票做对冲保值或套利操作了而投入资金不过才17万。

穆启国认为，股指期货的投资策略可分为套利策略套期保值策略趋势交易策略三大类据他介绍，香港市场2004年2005年的数据表明，采用套利策略的占了6%12%，套期保值策略的占了9%45%，趋势交易策略占了36%57%套利分。

股指期货与现货指数套利原理 指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润一是当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合。