修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例这种比例关系是一种近似的比例关系，以债券的到期收益率很小为前提是在考虑了收益率的基础上对麦考利久期进行的修正，是债券价格对于利率。
D是最合适的答案麦考林久期MACDUR，修正久期MODDUR分零息与付息债券，对于零息MACD。
修正久期是按照债券的久期计算出来的，但是在计算时还考虑了债券的到期时间利率以及债券的现值和未来现金流量的影响修正久期越长，就意味着债券价格对利率变化的敏感度越大在实践中，投资者通常使用修正久期来评估固定收益。
价格下跌修正久期负号代表，债券利率上涨1%时债券，价格下跌612%，修正久期价格下跌时为负数修正久期，是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期为正变关系。
^1+X21+Y^2++Xn1+Y^n即D=1*PVx1+n*PVxnPVx其中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表示久期通过下面例子可以更好理解久期的定义例子假设有一债券，在未来n年的现金流为X1，X2。
久期的计算公式久期的计算公式可以根据不同的情况而有所不同在债券投资中，久期的计算公式通常为D=P*YTM^1M，其中D为久期，P为债券价格，YTM为债券的到期收益率，M为债券的修正久期使用债券的系列利率。
修正久期越大，债券价格对收益率的变动就越敏感，收益率上升所引起的债券价格下降幅度就越大，而收益率下降所引起的债券价格上升幅度也越大可见，同等要素条件下，修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。
在债券分析中，久期已经超越了时间的概念修正久期大的债券，利率上升所引起价格下降幅度就越大，而利率下降所引起的债券价格上升幅度也越大可见，同等要素条件下，修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。
修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期为正变关系这种正变关系只是一种近似的比例关系，它的成立是以债券的到期收益率很小为前提的当然，为了更精确地描述债券价格对于到期收益率。
还有就是半年付息债券相对于年付息债券来说，在其他条件相同情况下，其久期要比年付息债券要短，最主要是付息频率加快导致的，这些都是与付息频率加快息息相关，故此在对于半年付息债券修正久期时其分母应该是用1+R2。
可以修正久期负号代表，债券利率上涨1%时债券，价格下跌612%，修正久期价格下跌时为负数修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例这种比例关系是一种近似的比例关系，以债券的。
答案A，B，C，D 本题考查债券各要素的相互关系债券的修正久期与到期时间票面利率付息频率到期收益率存在如下关系1票面利率剩余期限付息频率相同，但到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券的修正。
修正久期=麦考利久期1+y 注 y=市场利率 这道题都是零息债券，所以到期时间就是麦考利久期，组合1的久期就是组合内债券的加权平均，所以按给定利率对债券求现值后，加权平均算组合久期就可以了w1%*D1+w2%D2=。
1对时间价值的考虑不同修正久期在麦考利久期的基础上，考虑了久期的时间价值，可以说对麦考利久期的动态修正2数学模型不同有效久期是债券价格曲线的切线，衡量的是区间价格变动的敏感程度，计算方法类似弹性可用于求。
1买的债券银行合理的久期是看利率发生改变时，修正久期债券的内含价值发生多少的改变，利率改变后，债券的应计利息不会跟着改变，则应计利息与利率风险无关，银行破产了修正久期不可以为负2买的债券银行凸性是对债券。
修正久期=麦氏久期1+Y，Y为你要算久期的债券的到期收益率。
