利率交流是什么意思?
利率交流是一种两边许诺在必守时限内进行金钱付出的交流合约。在交流买卖中,两边交流的并非是本金,而仅是利息,其付出额取决于名义本金量。
利率交流主要有六种类型:一般利率交流、远期利率交流、可换回利率交流、可退卖利率交流、可延期利率交流以及零息交流,其间以一般利率交流最为常见。一般利率交流是指固定利率与起浮利率付出之间的守时交流。假定一家银行的负债利率敏感性要大于其财物利率敏感性,且银行猜测利率上升。为了操控利率危险,银行能够挑选在必守时期内用固定利率付出交流起浮利率付出。此刻,若利率上升,银行能够从利率交流中取得收益,且其开销是固定的,取得的收益就能够抵消因利率上升对银行利差的晦气影响。
利率交流定价的两种办法是什么?
在标准化的交流商场上,固定利率往往以必定年限的国库券收益率加上一个利差作为报价。
例如,一个十年期的国库券收益率为6.2%,利差是68个基本点,那么这个十年期利率交流的价格便是6.88%,按商场常规,假如这是利率交流的卖价,那么按此价格报价人乐意出售一个固定利率为6.88%,而承当起浮利率的危险。假如是买价,便是一个固定收益率6.2%加上63个基本点,即为6.83%,按此价格报价人乐意购买一个固定利率而不乐意承当起浮利率的危险。
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