「什么是基金封闭期」国债期货全线收涨 银银间回购定盘利率全线下跌

央行动态

央行公告称，为保护银行系统流动性合理富余，8月1日人民银行展开20亿元公开商场7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与上期相等；此外，8月1日有50亿元7天期逆回购到期，商场净回笼量30亿。

未来5个交易日，共有130亿元7天期逆回购到期，后续仍需亲近重视央行公开商场操作力度。

一级商场(8月2日)

PART1.

发行与到期预告

8月2日估计共发行债券51只，发行量1365.6亿(不含同业存单)。

在利率债方面，政策性银行债发行6只，共390.0亿；地方政府债发行4只，共289.4亿。

在信誉债方面，金融机构债发行6只，共325.0亿；短融发行11，共139.5亿；中票发行3只，共21.5亿元；公司债发行17只，共143.7亿；企业债发行2只，共6.5亿；财物支撑证券发行2只，共50.0亿。

各类型债券发行只数占比状况

8月2日到期债券共80只，到期额1699.17亿元。其间，到期偿付债券79只，到期额1679.17亿；违约偿付债券1只，到期额20.0亿。

未来3月债券归还状况计算

PART2.

特征新债介绍

8月2日，估计2个省市将发行地方政府债4只，发行额289.4亿。其间，再融资一般债券发行2只，发行额155.0亿；再融资专项债发行2只，发行额134.4亿。

分省市来看，安徽发行地方政府债3只，发行额208.7亿；辽宁发行地方政府债1只，发行额80.7亿。

同业存单方面，8月2日方案发行773.2亿，到期599.0亿，发行额前五分别是：22中国银行CD026、22建设银行CD131、22安全银行CD094、22兴业银行CD248、22光大银行CD148。

其间，1M发行债券4只，共43.5亿；3M发行债券24只，共63.2亿；6M发行债券27只，共73.5亿；9M发行债券10只，共18.0亿；1Y发行债券43只，共575.0亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券52只，共647.6亿；发行主体评级为AA+的发行债券44只，共110.1亿；发行主体评级为AA的发行债券8只，共11.0亿。

8月2日估计共发行非金信誉债(短融、中票、公司债、企业债、财物支撑证券)35只，共361.2亿。

各类型非金信誉债发行额占比状况

重要债券一览表

二级商场(8月1日)

到8月1日收盘，与上一个交易日比较：

国债方面，10年国债活泼券收于2.7280%，下行2.70BP.国开债方面，10年国开活泼券收于2.9835%，下行2.60BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报101.255，涨0.19%；5年期国债期货主力合约报101.880，涨0.09%；2年期国债期货主力合约收盘报101.265，涨0.04%。

信誉债方面，到8月1日17:00，交易所成交量前三的债券为：21金街05、21万科02、19TCL02；交易所涨幅前三的债券为：17清控01、17国盛金、20恒大01。

货币商场与收益率曲线(8月2日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期收据(AAA)收益率报3.0190%，下行3.43BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.1106%，下行5.14BP。

注：信誉利差以国开债收益率为基准

注：信誉利差以国开债收益率为基准

商场预告

1.8月2日：澳洲联储议息会议。

2.8月4日：英国央行议息会议。

3.8月7日：国家外汇储备数据、海关交易数据。